利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

多选题查看答案

在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

判断题查看答案

当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。

单选题查看答案

股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）

判断题查看答案

股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。

单选题查看答案

在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。

单选题查看答案

下列不属于股指期货合约的理论价格决定因素的是（）。

单选题查看答案

在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）

判断题查看答案

如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。

单选题查看答案