（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。

在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

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LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

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近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值（VaR）。

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从无差异曲线簇中（）是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。

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（　）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

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99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。

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（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

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信用风险很大程度上是一种（　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

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在水平总供给曲线区域，决定产出增加的主导力量是（）。

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