历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）

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（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

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蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

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在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。

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VaR的计算方法有（）。

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计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

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VaR的应用主要表现在（）。

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