VaR的计算方法有（）。

计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

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VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

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历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

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历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）

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（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

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VaR方法是（）开发的。

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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

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蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

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在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

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