国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。

假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）

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某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））

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国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

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不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少，只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水，正好等于开始做套期保值时的市场基差，就能实现完全套期保值。（）

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使用国债期货进行套期保值的原理是（）。

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通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。

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机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。

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某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

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关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。

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