单选题
A无法预测尾部极端损失情况
B无法预测单边市场走势极端情况
C无法预测市场非流动性因素
D无法预测市场流动性因素
正确答案
答案解析
VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
相似试题
VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。
单选题查看答案
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
单选题查看答案
缺口分析的局限性包括（）。
多选题查看答案
下列关于VaR的描述正确的是（）。
多选题查看答案
下列关于VaR的描述，正确的是（）。
单选题查看答案
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
单选题查看答案
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
单选题查看答案
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
单选题查看答案
市场准入应遵循的原则不包括（）。
单选题查看答案