单选题
A损失概率
B持有期
C概率分布
D损失事件
正确答案
答案解析
风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：
①置信水平；
②持有期。
①置信水平；
②持有期。
相似试题
VaR值的局限性不包括（）。
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某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
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从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。
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下列关于VaR的描述正确的是（）。
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下列关于VaR的描述，正确的是（）。
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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
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计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
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借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
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为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。
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