A对
B错
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?
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某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年,利率敏感性负债平均持续期为5年,利率敏感性资产现值为2000亿,利率敏感性负债现值为2500亿,求持续期缺口是多少年?在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?
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简述利率期货波动值的计算。
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利率上下限的期权费支出可以为零。
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简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。
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某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理,下列各项描述正确的是()
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利率上限就是交易双方确定一个固定利率,在未来确定期限内每个设定的日期,将市场利率(或参考利率)与固定利率比较,若市场利率低于固定利率,买方(借款者)将获得两者间的差额。
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利率风险的主要形式有()
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利率风险的常用分析方法有()
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