简答题

随机解释变量有几种情形?分情形说明随机解释变量对最小二乘估计的影响与后果?

正确答案

随机解释变量有三种情形,不同情形下最小二乘估计的影响和后果也不同。
(1)解释变量是随机的,但与随机干扰项不相关;这时采用OLS估计得到的参数估计量仍为无偏估计量;
(2)解释变量与随机干扰项同期无关、不同期相关;这时OLS估计得到的参数估计量是有偏但一致的估计量;
(3)解释变量与随机干扰项同期相关;这时OLS估计得到的参数估计量是有偏且非一致的估计量。

答案解析

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