判断题

当标的资产价格与利率呈负相关性时,远期价格就会高于期货价格。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。

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