当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。

当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。

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当标的资产价格超过期权协议价格时，我们把这种期权称为实值期权。

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看涨期权的买方预期该种标的资产的价格在期权有效期内将会（）。

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某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，请描述该投资者的状况。

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当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格。

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不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

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请解释为什么相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是大于等于欧式期权。

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某个股票现价为$100。有连续2个时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10％，或下降10％。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$100的一年期欧式看涨期权的价值为多少？

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有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。

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