判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。
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当标的资产价格超过期权协议价格时，我们把这种期权称为实值期权。
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看涨期权的买方预期该种标的资产的价格在期权有效期内将会（）。
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当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格。
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某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，请描述该投资者的状况。
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假设c1、c2和c3是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格，它们各自的执行价格分别为K1、K2和K3，且K3>K2>K1，K3-K2=K2-K1。证明c2≤0.5（c1+c3）。
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无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）
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期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利，看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力。（）
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一个投资者出售了5份无担保的某股票看涨期权，期权价格为3.5美元，执行价格为60美元，而标的股票目前市场价格为57美元。他的初始保证金要求是多少？
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