如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券价格。（）

在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

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一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。

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一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）

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每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）

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业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段，同时也可以看成是一个连续操作过程的组成部分。（）

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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

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