A风险收益替代线
B资本配置线
C有效边界
D资产组合集
E证券市场线
如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零,那么这两只证券之间的相关系数为()
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资本资产定价模型理论,它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
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为什么多数投资者倾向拥有一个分散化的证券投资组合,而不将所有财富放在单个资产上?
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假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率),这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合(正确还是错误?)。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益为12%,方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为: (1)ρAB=1 (2)ρAB=0 (3)ρAB=-1时,该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少?
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资产担保证券是商业银行将某些传统的非流动性贷款经过技术处理后重新组合为同质量并可分割的标准贷款组合,以此为本金与利息的现金收入保证来发行证券,即()。其中(),住房抵押贷款一般采用的形式。
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证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。
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一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为()时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
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企业自行保管投资资产(指股票和债券资产)时,必须建立严格的联合控制制度,即至少要由两名以上人员共同控制,不得一人单独接触证券。
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