单选题
Aρ＜1
Bρ＞0
Cρ＜－1
Dρ≤1
正确答案
答案解析
略
相似试题
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。
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假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
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下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。
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两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
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由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）
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如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）
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用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）
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企业进行资产置换，应在交易发生时将其分解为按公允价值销售资产和购买资产两项经济业务，但可不进行企业所得税处理。
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一项存货与一台设备交换，两项资产均存在活跃的交易市场且公允价值相等，若该项交易具有商业实质，则换入资产的入账价值为换出资产的公允价值和（）。
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