判断题
A对
B错
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答案解析
略
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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）
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论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
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根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
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对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？
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假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。
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公司拟通过发行股票来为项目融资，公司投资风险系数为1.4，长期国债利率为5%，市场投资组合预期收益率为12%，利用资本资产定价模型计算的发行股票权益资金成本率为（）。
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套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
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