未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

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已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

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内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。

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（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。

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银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。

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（）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。

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商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。

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（）分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。

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在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。（）

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