多选题
A违约概率
B违约损失率
C预期损失率
D违约风险暴露
E相关性
正确答案
答案解析
略
相似试题
未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
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未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
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（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。
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内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。
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（）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。
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商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。
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下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。
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专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。
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巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种：针对信用风险计量的有（）。
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