VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）

VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）

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在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是（）

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以统计为基础，以量化市场风险为目的的风险管理系统（）得到普遍的推广和运用。

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国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据，事后测试和压力测试技术结合在一起，组成其特有的风险量化系统。其中进行事后分析的时间周期是（）

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常用的VaR模型技术有（）

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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）

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VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

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VaR应当被看成控制风险的（）程序。

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银行使用模型进行信用风险评级。模型的一个重要特征是：如果输入变量相同，其他借款人的评级会完全相同，一些模型可能依赖统计技术，而另一些模型可能依赖专家判断技术。（）

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