单选题
A该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
正确答案
答案解析
略
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根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
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按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。
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现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。
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马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（ ）
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下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（ ）。
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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
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下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。
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根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
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