多选题
A市场上的投资者都是理性的
B市场上的投资者是风险中性的
C存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数
D无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
单选题查看答案
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（ ）
判断题查看答案
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
判断题查看答案
现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。
单选题查看答案
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
判断题查看答案
按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法错误的有（）。
多选题查看答案
按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法正确的是（）。
单选题查看答案
按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。
单选题查看答案
关于连续函数最重要和最有用的结论是（ ）。
单选题查看答案