对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。

对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）

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对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。

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买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。

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投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

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根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。

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某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。

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对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

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其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。

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