A5%
B10%
C95%
D90%
某交易台在1天,99%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万美元)=99%。()
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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用()的单尾置信区间。
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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下列哪个是对99%的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释?该机构()
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下列哪个是对99%的置信水平下的$600万的隔夜VaR值的正确解释?该金融机构()
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风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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风险价值VaR(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对()造成的潜在最大损失。
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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。
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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。()
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