单选题
A可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万
B可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万
C可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万
D可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）
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某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）
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在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
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某交易台在1天，95%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万）等于（）
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（）指超过一定置信水平的损失，其发生概率很小，但发生则损失金额很大。
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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。
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非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
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内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。
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VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
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