判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
相似试题
根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ）
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（）即将情景冲击通过基本模型作用于金融机构的资产负债表、利润表等报表。
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CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
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基本指标法基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于（）总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。
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下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有（）。
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下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。
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（）基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。
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属于商业银行信用评分模型的有（ ）。
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