对于回归模型y_j=β_o+β_1xj+uj（j=1，2，…，n），为了进行统计推断，通常假定u₁、u₂、…、u_n的数学期望（）

在回归模型？=β0+β1+ε中，ε反映的是（）。

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线性回归模型y=β0+β1x+u中，随机误差产生的原因有（）

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在通过“Y=a+bX”回归分析得到β值时候，以下说法错误的是（）。

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CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。

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假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

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对于p阶时间序列自回归模型来说，可用于估计其模型参数的有效样本容量为（）

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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

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假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。

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用β系数法确定折现率指标时，β系数反映了（）。

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