A由于x的变化引起的y的线性变化部分
B由于y的变化引起的x的线性变化部分
C除x和y的线性关系之外的随机因素对y的影响
D由于x和y的线性关系对y的影响
线性回归模型y=β0+β1x+u中,随机误差产生的原因有()
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对于回归模型yj=βo+β1xj+uj(j=1,2,…,n),为了进行统计推断,通常假定u1、u2、…、un的数学期望()
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在方差分析的数据结构模型中,需假设随机误差ε()
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假设某证券组合由证券A和证券B组成,它们在组合中的投资比例分别为40%和60%,它们的β系数分别为1.2和0.8,则该证券组合的β系数为()。
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某公司的投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%,β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。则投资组合的β系数为()
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在通过“Y=a+bX”回归分析得到β值时候,以下说法错误的是()。
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A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为0.8,则()。
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甲、乙、丙三股票占资金比例分别为20%、30%、50%,β系数分别为1.2,0.8,1.8。则综合β系数为()。
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假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E(rA)=10%,E(rB)=15%,βA=0.5,βB=1.2,求无风险利率。
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