计算违约概率的（）年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。

假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。

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某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

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商业银行可以采取（）、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。

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（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

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（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

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估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。

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违约概率是事后检验的结果。（　）

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客户信用评级中，违约概率的估计包括（　）。

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违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（　）。

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