当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）

当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

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当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。

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等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

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当两种资产之间的相关系数为-1时，可行集的边界线为（）。

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当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。

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当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时，表示这两个随机变量之间（　）。

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在采用一元直线回归法进行成本性态分析时，如果业务量（X）与成本（Y）完全正相关，即成本性态模型完全可以用Y=a+bx表示，则相关系数（r）的值必然（）。

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完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。

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证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）

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