当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）

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当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。

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等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。

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当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。

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一国证券市场总是与该国的ＧＤＰ成正相关的变化。

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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）

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只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值

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证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。

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