由公司风险暴露组成的资产组合，损失的次数多（较高损失频率），但损失金额小。（）

零售风险暴露资产组合的预期损失，次数很多，但损失金额小。（）

判断题查看答案

零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）

单选题查看答案

某一风险暴露的资产组合的损失分布的特点通常体现在以下哪两个方面（）

多选题查看答案

如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。

单选题查看答案

在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。

单选题查看答案

由于风险的分散效应，由贷款等业务构成的资产组合总体信用风险易于衡量。（）

判断题查看答案

银行采用内部评级初级法，所有元素如违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限都由监管当局预先确定。（）

判断题查看答案

风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

单选题查看答案

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。

单选题查看答案