零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）

零售风险暴露资产组合的预期损失，次数很多，但损失金额小。（）

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由公司风险暴露组成的资产组合，损失的次数多（较高损失频率），但损失金额小。（）

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在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。

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某一风险暴露的资产组合的损失分布的特点通常体现在以下哪两个方面（）

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如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。

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对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。

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汽车贷款和住宅抵押货款都是零售风险暴露，其损失特征明显不同，但不需要分开处理。（）

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每笔零售风险暴露必须归入同质的风险资产池，以作为贷款审批程序的一部分。（）

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非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。

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