多选题
A利率变动
B损失次数
C损失严重程度
D借款人违约
E欺诈情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
单选题查看答案
零售风险暴露资产组合的预期损失，次数很多，但损失金额小。（）
判断题查看答案
由公司风险暴露组成的资产组合，损失的次数多（较高损失频率），但损失金额小。（）
判断题查看答案
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
单选题查看答案
对于某一资产组合，可能出现的损失类型是（）
多选题查看答案
在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
单选题查看答案
对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）
多选题查看答案
非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
单选题查看答案
风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
单选题查看答案