多选题
A约翰·考克斯
B马可维茨
C罗斯
D马克·鲁宾斯坦
正确答案
答案解析
二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
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2014年2月27日，华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》的评论文章，文章中提到的人民币杠杆套息交易在过去几个月的时间内一度是国外热钱追逐的高Alpha交易，这种杠杆套息交易能够成为拥有高Alpha的原因包括（）。
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014年2月27日，华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》的评论文章，文章中提到的人民币杠杆套息交易在过去几个月的时间内一度是国外热钱追逐的高Alpha交易，央行在最近的两周内，推动人民币快速贬值，是通过改变（）来打破杠杆套息交易高Alpha的特性。
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
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1952年，（）发表了资产组合理论，开启了金融问题定量研究的先河。
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持有成本理论中所提到的持有成本指的是（）。
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列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
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