A德宾h检验只适用一阶自回归模型
B德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C德宾h统计量服从t分布
D德宾h检验可以用于小样本问题
检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关,为什么用德宾h-检验而不用DW检验?
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能否直接用DW 检验自回归模型的自相关问题?为什么?应采用什么方法检验?
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D-W检验中的D-W值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。
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已知回归模型E=α+βN+μ,式中E为某类公司一名新员工的起始薪金(元),N为所受教育水平(年)。随机扰动项的分布未知,其他所有假设都满足。对参数的假设检验还能进行吗?简单陈述理由。
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对自回归模型进行自相关检验时,下列说法正确的有()。
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对于自回归模型,检验是否存在序列相关的方法是()
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需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有()。
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已知回归模型E=α+βN+μ,式中E为某类公司一名新员工的起始薪金(元),N为所受教育水平(年)。随机扰动项的分布未知,其他所有假设都满足。
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已知回归模型E=α+βN+μ,式中E为某类公司一名新员工的起始薪金(元),N为所受教育水平(年)。随机扰动项的分布未知,其他所有假设都满足。
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