判断题

在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相对只持有股票而言,期权费可以减少因股票价格下降可能带来的损失,相当于为投资经理们提供了一个获得高于市场基准收益率的机会。另外,期权出售不影响获得该时期该股票的所有红利分配。
相似试题
  • 备兑看涨期权策略是指()。

    单选题查看答案

  • 备兑看涨期权策略的盈利情况为()。

    多选题查看答案

  • 备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况?()

    多选题查看答案

  • 关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()。

    单选题查看答案

  • 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权,指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权,或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。()

    判断题查看答案

  • 90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

    判断题查看答案

  • 如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。

    单选题查看答案

  • 某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化()元。

    单选题查看答案

  • 根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。

    单选题查看答案