判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。
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S&P500指数期货采用（）进行结算。
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s&p500指数合约时美式合约。
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美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
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1982年2月率先开办堪萨斯价值线综合指数期货，标志着股价指数期货的正式产生的交易所是（）。
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假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10%，恒生指数股息收益率为每年3%，求该指数4个月期的期货价格。
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假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10%，恒生指数股息收益率为每年3%，求该指数四个月期的期货价格。
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用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。
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某美国进口商，3个月后将收回125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上？（）
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