某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。

假设A、B公司都想借入一年期的100万美元借款，A想借入与六个月期相关的浮动利率借款，B想借入固定利率贷款。两家公司信用等级不同，故市场向他们提供的利率也不同，请简要说明两公司应如何运用利率互换进行信用套利。

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假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10%，恒生指数股息收益率为每年3%，求该指数4个月期的期货价格。

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GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

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假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10%，恒生指数股息收益率为每年3%，求该指数四个月期的期货价格。

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伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（）

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s&p500指数合约时美式合约。

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S&P500指数期货采用（）进行结算。

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美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？

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某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：

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