预期损失（EL）是指在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。（）

（）指一定时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分，一般通过分配经济资本来抵御。

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（）指在一定时间跨度内（例如1年内）银行预计平均损失的金额（相当于概率论中的数学期望），其可以通过对损失的历史数据统计得出，是发生概率相对较大的损失，可以看作是一种经营成本，一般通过贷款定价和提取损失准备金来弥补。

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风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。

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VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）

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风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。

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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）

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非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。

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银行根据实际承担的风险计算的用以吸收相应非预期损失的资本是指（）

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信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）

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