单选题
A进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
B进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
C进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
D进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
正确答案
答案解析
略
相似试题
某银行目前正在对其持有的外汇远期产品进行风险建模，考虑的风险因素中下面哪项是正确的？（）
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某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
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一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元
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若交易员打算透过国库券期货，来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险.此时，银行将面临：（）。
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如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。
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针对利率风险重定价的合约结构和行为结构之间的差异，银行一般通过下面哪种方式进行分析？（）
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针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）
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某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸，和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸，如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险，如果上述的黄金头寸仓位金额相同，其他条件也相同，则针对该笔黄金头寸，在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求？（）
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如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）
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