单选题

某银行目前持有的债券组合久期为5,面值为10亿,市场价值为11亿,为了完全对冲该组合的利率风险,该银行应该选择下面哪个具体方式?()

A以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换

B以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换

C以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

D以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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