多选题
A离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
正确答案
答案解析
略
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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
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下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。
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关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。
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当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。
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以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
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以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
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下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）
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