单选题
A如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
B如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
C如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
D无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
正确答案
答案解析
略
相似试题
两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
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假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
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你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。
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一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
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无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
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资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。
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关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。
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一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。
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描述投资者如何组合一项风险资产和一项无风险资产以取得最佳资产组合。
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