多选题
A采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产
B对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失
C采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70%
D采用监管映射法时，监管类别"违约"的风险权重为100%
E采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产
正确答案
答案解析
略
相似试题
专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。
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下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中，不正确的是（）。
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商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。
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下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。
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商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，（）是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。
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商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。
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已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
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（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。
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未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
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