非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。

银行根据实际承担的风险计算的用以吸收相应非预期损失的资本是指（）

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银行的内部评级体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。（）

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预期损失（EL）是指在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。（）

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信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）

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内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。

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（）=（收益-预期损失）/非预期损失

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信用风险内部评级法所包括的预期损失是指银行能够合理预计的自身资产可能发生的最大损失。（）

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关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）

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（）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。

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