判断题

利率上限实质上就是一系列欧式利率看跌期权.

A

B

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 两种欧式期权的执行价格均为40元,3个月到期,股票现行市价为42元,看跌期权的价格为2元,如果3个月期的无风险利率是4%,那么看涨期权的价格为()

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  • 执行价格为$20,3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权,售价都为$3。无风险年利率为10%,股票现价为$19,预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言,存在什么样的套利机会。

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  • 股票价格为50元,无股息,6个月后到期,执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元,同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元,年利率为5%。问是否存在套利机会,如果存在,该如何套利?

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  • 某一协议价格为25元,有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为24元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,所有期限的无风险连续复利年利率均为8%,请问该股票协议价格为25元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?

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  • 某个股票现价为$50。已知6个月后将为$45或$55。无风险年利率为10%(连续复利)。执行价格为$50,6个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少?

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  • 1份4个月后到期的欧式看跌期权价格为1.5元。股票价格为47元,执行价格为50元,利率为6%,股票无股息。问是否存在套利机会,如果存在,该如何套利?

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  • 假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为10%,该股票的年波动率为30%,求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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  • 假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%,在2年内没有发放股息。计算执行价格为60、期限为2年的欧式看跌期权价格。

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  • 执行价格为$30,6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29,2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平,无风险利率为10%。执行价格为$30,6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少?

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