对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。

当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）

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当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。

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如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。

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对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。

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某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。

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在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（）。

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若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。

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如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。

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对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

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