A适当的分散化可以减少或消除系统风险
B分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
多选题查看答案
讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?
简答题查看答案
从资本*市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确?()
单选题查看答案
一个充分分散风险的资产组合是指()
单选题查看答案
投资分散化加强时,资产组合的方差会接近()
单选题查看答案
分散化的组合有年终资产279,000,000美元,负债43,000,000美元。如果它的NAV(净资产价值)是42,000,000 美元,基金有多少股()
单选题查看答案
测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()
单选题查看答案
以下对于资产组合效应,说法正确的是()。
多选题查看答案
根据CAPM,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()
单选题查看答案