单选题
A只能在到期日行权
B标的资产价格越低则期权价值越大
C标的资产波动率越高则期权价值越大
D价格高于对应的美式看涨期权
正确答案
答案解析
略
相似试题
当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）
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为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
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无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）
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简述欧式看涨期权的价格上下限如何确定？
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请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本（条件：X3-X2=X2-X1）。
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下面哪项是抛补性看涨期权组合的作用（）
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