单选题

某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择了Delta对冲,即经过头寸建立后,该期权组合的Delta变成了零,那么下面哪个项目是正确的?()

A该组合对市场价格任何变动长期免疫

B该组合对市场价格小范围变动长期免疫

C该组合对市场价格小范围变动短期免疫

D该组合对市场价格任何变动都无法免疫

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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